Если файл подозрительный, нельзя, но вот хочется запустить:
юзайте sandboxie. Эт слой виртуализации, так что систему не заденет.
Это намного проще и вообще не ресурсоемко, по сравнению с VM. Особенно, если VM на HDD и 4 ядерном проце - 5 лет будете запускать.
И через sandboxie можно запускать скажем браузер или еще что, не боясь схватит бяку.
Ну и много окон одной и той же игры запускать, даже если она не позволяет.
Про удаленное управление: лучше RDP ничего нет, из стронних можно TeamViewer попробовать. Есть и на телефон и на пк.
RDP желательно под шифрованием норм сделать в политиках и сменить дефолтовый порт.
Если хочется удаленно в игру поиграть, есть либо nvidia трансляция в бете, но эт сам удаленно фиг запустишь, либо скажем ParSec, но я им как-то не оч доверю...